Santo Domingo, 01 Nov 2010.- La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana impartirá un ?Taller Práctico para la Aplicación de Pruebas de Estrés al Sistema Bancario?, los días del 01 al 03 de noviembre del año 2010, en la sede de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), San José, Costa Rica. La Superintendencia estará representada por Jesús Geraldo Martínez, Director del Departamento de Gestión de Riesgos y Estudios y Luisa Ericka Pérez, Especialista Senior de la División de Estudios del referido departamento.
Este taller es organizado por la SECMCA e invitó a la Superintendencia de Bancos a impartirlo, con el objetivo de facilitar el avance de los países de la región en la implementación de pruebas de estrés a los sistemas bancarios. Esta iniciativa surge a raíz del gran interés que despertó entre los asistentes al Seminario sobre Pruebas de Vulnerabilidad Financiera en los Sistemas Bancarios de Centroamérica, República Dominicana y Panamá efectuado el pasado mes de julio, el Modelo de Pruebas de Estrés desarrollado por esta Superintendencia de Bancos, por ser amplio e incluyente al relacionar las variables financieras con las variables macroeconómicas, y analizar los distintos riesgos a los que están expuestas las entidades bancarias.
En este sentido, el objetivo es desarrollar un taller práctico sobre el Modelo de Stress Testing aplicado por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana como modo de contribuir a estrechar la brecha de conocimientos y de experiencias sobre este tema entre las Bancos Centrales y Superintendencias de Bancos de los países de la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
En el taller participarán 16 técnicos de Bancos Centrales y Superintendencias de Bancos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Se espera que los participantes desarrollen habilidades para modelar potenciales escenarios de estrés y su posible impacto sobre los sistemas bancarios de los países de la región, mediante la determinación y evaluación del impacto de las variables macroeconómicas sobre las entidades bancarias; la interrelación de los riesgos de crédito, mercado y liquidez; análisis de los indicadores financieros antes y después de shocks; y medición del impacto de los shocks en el nivel de provisiones, utilidades, solvencia y capital contable.
2010-11-01 16:53:56
